不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。