證券從業(yè)(一般從業(yè)資格考試)名詞解釋每日一練(2020.05.26)

名詞解釋
風(fēng)險因子
答案：指促使某一特定風(fēng)險事故發(fā)生或增加其發(fā)生的可能性或擴(kuò)大其損失程度的原因或條件。它風(fēng)險事故發(fā)生的潛在原因，是造成損失的內(nèi)在或...
名詞解釋
債券久期
答案：這一概念最早是由經(jīng)濟(jì)學(xué)家麥考雷提出的。他在研究債券與利率之間的關(guān)系時發(fā)現(xiàn)，在到期期限（或剩余期限）并不是影響利率風(fēng)險的唯...
名詞解釋
線性風(fēng)險
答案：線性風(fēng)險是指風(fēng)險因子之間的數(shù)學(xué)關(guān)系呈直線的關(guān)系，或存在一階導(dǎo)數(shù)為常數(shù)的函數(shù)風(fēng)險關(guān)系。
名詞解釋
歷史模擬法
答案：是由實際的歷史資料，來推估未來價格可能的變動情形。此法利用投資組合內(nèi)各風(fēng)險因子（如股價、利率、匯率等）之歷史觀察值，模擬...
名詞解釋
蒙特卡羅模擬法
答案：是一種隨機(jī)模擬方法，是使用隨機(jī)數(shù)（或更常見的偽隨機(jī)數(shù)）來解決很多計算問題的方法。