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歷史模擬法
答案:
是由實際的歷史資料,來推估未來價格可能的變動情形。此法利用投資組合內(nèi)各風(fēng)險因子(如股價、利率、匯率等)之歷史觀察值,模擬...
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非參數(shù)方法
答案:
當(dāng)無法對參數(shù)進行推斷時進行統(tǒng)計推斷的方法。是數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的一個分支,一般認為在一個統(tǒng)計推斷問題中,如給定或者假定了總體分布...
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非線性風(fēng)險
答案:
非線性風(fēng)險是指風(fēng)險因子之間的數(shù)學(xué)關(guān)系不是直線,而是曲線、曲面,即風(fēng)險的不確定屬性。
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