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將來要支付一定數(shù)量外幣的公司決定對沖期貨合約。套期保值這導(dǎo)致支付時取得更好的匯率。()
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最佳套期比率是當(dāng)現(xiàn)貨價格(在y軸上)相對于期貨價格(在x軸上)回歸時最佳擬合線的斜率。()
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一家公司擁有3600萬美元的投資組合,貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進(jìn)行多頭48張合約。()
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