判斷題

最佳套期比率是當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格（在y軸上）相對(duì)于期貨價(jià)格（在x軸上）回歸時(shí)最佳擬合線的斜率。（）

答案：錯(cuò)誤

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一家公司擁有3600萬(wàn)美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價(jià)格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進(jìn)行多頭48張合約。（）

答案：錯(cuò)誤

單項(xiàng)選擇題

公司將在一年內(nèi)購(gòu)買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對(duì)沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為112美元和110美元。購(gòu)買該商品的平均價(jià)格是多少？（）

A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元

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