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判斷題

一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進行多頭48張合約。（）

答案：錯誤

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單項選擇題

公司將在一年內(nèi)購買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為112美元和110美元。購買該商品的平均價格是多少？（）

A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元

單項選擇題

以下哪一項是尾隨對沖所必要的？（）

A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價格與遠期價格
D.以上都不是

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