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判斷題

一家公司擁有3600萬(wàn)美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價(jià)格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進(jìn)行多頭48張合約。（）

答案：錯(cuò)誤

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單項(xiàng)選擇題

公司將在一年內(nèi)購(gòu)買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對(duì)沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格分別為112美元和110美元。購(gòu)買該商品的平均價(jià)格是多少？（）

A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元

單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)是尾隨對(duì)沖所必要的？（）

A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對(duì)沖頭寸的價(jià)值與一份期貨合約的價(jià)值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
D.以上都不是

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