您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對(duì)沖頭寸的價(jià)值與一份期貨合約的價(jià)值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
D.以上都不是
A.在對(duì)沖壽命結(jié)束時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時(shí)對(duì)沖比率的更精確計(jì)算
D.以上都不是
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
最新試題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。