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問答題

【簡答題】根據(jù)布萊克-舒爾斯公式，當執(zhí)行價格很小時的看跌期權(quán)的套期保值率是多少？

答案：負的1.0。當S下跌，不可能會執(zhí)行。N（d₁）-1趨近于-1而N（d₁）趨近于0。

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【簡答題】根據(jù)布萊克-舒爾斯公式，當股價趨向于無窮大時看漲期權(quán)的套期保值率是多少？請簡要說明。

答案：套期保值比率趨近于1。當S上升時，執(zhí)行的可能性趨近于1.0。N（d₁）趨近于1.0。

【簡答題】如果到期期限縮短而看跌期權(quán)價格上升，則看跌期權(quán)隱含的風險有何變化？

答案：隱含的波動性更高。否則，看跌期權(quán)的價格將下跌。