問答題

【簡答題】如果到期期限縮短而看跌期權價格上升，則看跌期權隱含的風險有何變化？

答案： 隱含的波動性更高。否則，看跌期權的價格將下跌。
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問答題

【簡答題】如果股價下跌，而看漲期權價格上升，則看漲期權隱含的風險有何變化？
答案： 它已經(jīng)上升了。否則，看漲期權將會下降。
問答題

【簡答題】長期國債的看漲期權的收益率對利率變動的敏感性是高于還是低于其標的債券？
答案： 更高。期權的彈性超過了1.0。換句話說，期權實際上是一種杠桿投資，因而對利率變動會更敏感。
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