問答題

【簡答題】根據(jù)布萊克-舒爾斯公式，當股價趨向于無窮大時看漲期權(quán)的套期保值率是多少？請簡要說明。

答案：套期保值比率趨近于1。當S上升時，執(zhí)行的可能性趨近于1.0。N（d₁）趨近于1.0。

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【簡答題】如果到期期限縮短而看跌期權(quán)價格上升，則看跌期權(quán)隱含的風(fēng)險有何變化？

答案：隱含的波動性更高。否則，看跌期權(quán)的價格將下跌。

【簡答題】如果股價下跌，而看漲期權(quán)價格上升，則看漲期權(quán)隱含的風(fēng)險有何變化？

答案：它已經(jīng)上升了。否則，看漲期權(quán)將會下降。