期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）