問答題試述人們怎樣對系統(tǒng)風(fēng)險進行套期保值。

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1.單項選擇題以股票和期權(quán)的頭寸來對標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動性進行套期保值，這被稱為（）。

A.穩(wěn)定的
B.德爾塔中性
C.波動率中性
D.無風(fēng)險的
E.上述各項均不準(zhǔn)確

2.單項選擇題對未來的利率變動做套期保值（）。

A.非常簡單，因為許多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風(fēng)險方面，即便運用交叉套期保值，也比不套期保值要好
C.很復(fù)雜，因為收益率價差隨時間有波動
D.a和b
E.b和c

3.單項選擇題你認(rèn)購了60天到期的埃克森公司股票的看漲期權(quán)，實施價格為45美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.25，另一份60天看漲期權(quán)的實施價格為40美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。

A.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
B.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用，無套利可能