單項選擇題

對未來的利率變動做套期保值（）。

A.非常簡單，因為許多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風(fēng)險方面，即便運用交叉套期保值，也比不套期保值要好
C.很復(fù)雜，因為收益率價差隨時間有波動
D.a和b
E.b和c

你可能感興趣的試題

你認(rèn)購了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權(quán)，實施價格為45美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.25，另一份60天看漲期權(quán)的實施價格為40美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。

A.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
B.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用，無套利可能

單項選擇題

【共用題干題】美國電話電報公司股票現(xiàn)在售價為每股50美元?？吹跈?quán)的實施價為55美元，到期日為60天，其價格為5.20美元。無風(fēng)險利率為0.04/年。隱含的股票收益率標(biāo)準(zhǔn)差為0.25，且在60天內(nèi)無紅利支付。你相信在未來兩個月股票收益的標(biāo)準(zhǔn)差將是0.20，如果你出售一份看跌期權(quán)并出售85股股票，在構(gòu)造這樣的投資組合之后，看跌期權(quán)的價格向面值靠攏，你實現(xiàn)的利潤為（）。

A.大約27美元
B.大約37美元
C.大約57美元
D.大約17美元
E.大約47美元

對未來的利率變動做套期保值（）。

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對未來的利率變動做套期保值（）。