你可能感興趣的試題

對(duì)未來的利率變動(dòng)做套期保值（）。

A.非常簡單，因?yàn)樵S多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風(fēng)險(xiǎn)方面，即便運(yùn)用交叉套期保值，也比不套期保值要好
C.很復(fù)雜，因?yàn)槭找媛蕛r(jià)差隨時(shí)間有波動(dòng)
D.a和b
E.b和c

單項(xiàng)選擇題

你認(rèn)購了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權(quán)，實(shí)施價(jià)格為45美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.25，另一份60天看漲期權(quán)的實(shí)施價(jià)格為40美元，隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。

A.購買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
B.購買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用，無套利可能

以股票和期權(quán)的頭寸來對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性進(jìn)行套期保值，這被稱為（）。

你可能感興趣的試題

對(duì)未來的利率變動(dòng)做套期保值（）。

以股票和期權(quán)的頭寸來對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性進(jìn)行套期保值，這被稱為（）。

對(duì)未來的利率變動(dòng)做套期保值（）。