判斷題套期保值是為了控制現(xiàn)貨資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，因此在最優(yōu)套期保值策略下，套期保值的參與者不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)。
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5.多項(xiàng)選擇題期貨價(jià)格還受到諸多因素的影響，通過各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，我們可以得到以下基本規(guī)律？（）
A.期貨的價(jià)格是收斂于現(xiàn)貨價(jià)格的
B.距到期日越近，期貨的價(jià)格波動(dòng)越小。反之亦然
C.期貨價(jià)格受現(xiàn)貨影響，但現(xiàn)貨價(jià)格不受期貨價(jià)格影響
D.一般而言現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格
最新試題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？
題型：問答題
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題