A.期貨的價(jià)格是收斂于現(xiàn)貨價(jià)格的B.距到期日越近,期貨的價(jià)格波動(dòng)越小。反之亦然C.期貨價(jià)格受現(xiàn)貨影響,但現(xiàn)貨價(jià)格不受期貨價(jià)格影響D.一般而言現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格
A.期現(xiàn)套利B.跨期套利C.跨市套利D.跨商品套利
A.F0=S0ertB.F0=(S0-I)ertC.F0=S0e(r-q)tD.F0=(S0+U)erT