單項(xiàng)選擇題

假設(shè)一年期的歐式股票看漲期權(quán)，無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，股票的股息率是2%，標(biāo)準(zhǔn)差是3%，那么股票上漲的風(fēng)險(xiǎn)中性概率是（）。

A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03

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單項(xiàng)選擇題

一年期的歐式看跌股票期權(quán)價(jià)格是5元，股票價(jià)格是25元，執(zhí)行價(jià)格是27.50。一年的無風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，那么對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)的價(jià)格是（）。

A.0
B.3.89
C.4.10
D.5

單項(xiàng)選擇題

以下不是按期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)劃分的是（）。

A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)