單項選擇題一年期的歐式看跌股票期權(quán)價格是5元，股票價格是25元，執(zhí)行價格是27.50。一年的無風(fēng)險利率是6%，那么對應(yīng)的看漲期權(quán)的價格是（）。
A.0
B.3.89
C.4.10
D.5
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1.單項選擇題以下不是按期權(quán)合約標的資產(chǎn)劃分的是（）。
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
2.單項選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險和（）。
A.數(shù)量風(fēng)險
B.外匯風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.兌現(xiàn)風(fēng)險
3.單項選擇題遠期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換？（）
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
4.單項選擇題假設(shè)6個月的套期保值期間，一份組合的價值是30萬元。如果6個月的國債報價是100-13，合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8，并且期貨合約的久期是12。那么，收益率發(fā)生很小改變量時套期保值的合約數(shù)是（）。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
5.單項選擇題哪年中國證監(jiān)會作出了暫停國債期貨交易試點的決定，中國第一個金融期貨品種宣告夭折？（）
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
最新試題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）
題型：單項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題