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單項(xiàng)選擇題

一年期的歐式看跌股票期權(quán)價(jià)格是5元，股票價(jià)格是25元，執(zhí)行價(jià)格是27.50。一年的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是6%，那么對(duì)應(yīng)的看漲期權(quán)的價(jià)格是（）。

A.0
B.3.89
C.4.10
D.5

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單項(xiàng)選擇題

以下不是按期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)劃分的是（）。

A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)

單項(xiàng)選擇題

期貨不完美的套期保值主要源于基差風(fēng)險(xiǎn)和（）。

A.數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)
B.外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

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