單項選擇題以下不是按期權(quán)合約標的資產(chǎn)劃分的是()。
A.歐式期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.互換期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題期貨不完美的套期保值主要源于基差風險和()。
A.數(shù)量風險
B.外匯風險
C.利率風險
D.兌現(xiàn)風險
2.單項選擇題遠期合約可以被看做交換幾次現(xiàn)金流的互換?()
A.二次
B.一次
C.三次
D.多次
3.單項選擇題假設(shè)6個月的套期保值期間,一份組合的價值是30萬元。如果6個月的國債報價是100-13,合約規(guī)模是100000元。該投資組合的久期是8,并且期貨合約的久期是12。那么,收益率發(fā)生很小改變量時套期保值的合約數(shù)是()。
A.298份多頭
B.298份空頭
C.199份多頭
D.199份空頭
4.單項選擇題哪年中國證監(jiān)會作出了暫停國債期貨交易試點的決定,中國第一個金融期貨品種宣告夭折?()
A.1994年4月17日
B.1995年5月17日
C.1995年2月23日
D.1996年2月23日
5.單項選擇題芝加哥商品交易所(CME)規(guī)定1點指數(shù)代表多少美元?()
A.250美元
B.300美元
C.200美元
D.240美元
最新試題
關(guān)于美式期權(quán)的說法,哪個是錯誤的?()
題型:單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
題型:單項選擇題
多頭套期保值者在哪種情況下受益?()
題型:多項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF()時,該投資者可以盈利。
題型:多項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程?()
題型:單項選擇題
運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型:判斷題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型:判斷題
可以從債券組合的角度為互換定價。
題型:判斷題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布?()
題型:單項選擇題
在對衍生證券定價時,假定所有投資者的風險態(tài)度為()
題型:單項選擇題