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問答題
【計算題】某日外匯市場行情為GBP/USD即期匯率為USD/GBP= 1.5520， 90天遠期= 1.530 ，美國出口商向英國出口價值200萬英鎊的貨物，預計3個月后才收匯，假如3個月后英鎊兌美元的匯率下跌為USD/GBP =1.5115，如果美國出口商不進行保值，3個月后英鎊貶值損失多少，如果利用遠期外匯交易、外匯期貨交易采取套期保值措施？
答案：
如不進行套期保值，則會導致虧損，虧損額=200萬*（1.5520—1.5515）=200萬*0.0405=8...
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問答題
【計算題】假定某年3月美國一進口商3個月后需支付貨款500 000歐元，目前即期匯率為1歐元=1.250 00美元。為避免3個月后歐元升值的風險，決定買入4份（假設1份合約可以交易125 000歐元）6月到期的歐洲美元期貨合同，成交價為1歐元=1.280 0美元。6月歐元果然升值，即期匯率為1歐元=1.310 0美元，相應地歐元期貨合同價格變?yōu)?歐元=1.300 0美元。如果不考慮傭金、保證金及利息，試計算該進口商的凈盈虧。
答案：
由題意分析可得下表：
因此，買入歐洲美元期貨合約進行套期保值，當基差走強時會使得虧損，并且虧損額=0.04×5...
因此，買入歐洲美元期貨合約進行套期保值，當基差走強時會使得虧損，并且虧損額=0.04×5...
問答題
【簡答題】什么是外匯期貨對沖中的基差風險？試分析該基差險的成因及其對風險對沖效果的影響。
答案：
基差風險是指保值工具與被保值商品之間價格波動不同步所帶來的風險?；罴船F(xiàn)貨成交價格與交易所期貨價格之間的差，其金額不是固...
