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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是外匯期貨對(duì)沖中的基差風(fēng)險(xiǎn)？試分析該基差險(xiǎn)的成因及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖效果的影響。
答案：
基差風(fēng)險(xiǎn)是指保值工具與被保值商品之間價(jià)格波動(dòng)不同步所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)?；罴船F(xiàn)貨成交價(jià)格與交易所期貨價(jià)格之間的差，其金額不是固...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】今天是2008年7月8日。LIBOR為7% /年。假設(shè)你公司計(jì)劃在9月初借入1000美元，期限為91天。你公司的借貸成本為L(zhǎng)IBOR+80基點(diǎn)。期貨市場(chǎng)上現(xiàn)時(shí)的歐洲美元期貨合約標(biāo)價(jià)為93.23。試設(shè)計(jì)一種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案。假定9月1日市場(chǎng)上LIBOR為8%，討論你的對(duì)沖結(jié)果。
答案：
風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案是：首先，立刻買(mǎi)歐洲美元合約，合約約定金額1000萬(wàn)美元，到了9月1日在現(xiàn)貨市場(chǎng)借1000萬(wàn)美元的同時(shí)賣(mài)掉之...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是拋補(bǔ)套利利率平價(jià)？它與外匯遠(yuǎn)期或期貨合約價(jià)格有何關(guān)系？
答案：
（1）本國(guó)利率高于（低于）外國(guó)利率的差額等于本國(guó)貨幣的遠(yuǎn)期貼水（升水）
（2））高利率國(guó)的貨幣在遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)上...
（2））高利率國(guó)的貨幣在遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)上...
