你可能感興趣的試題

根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。

A.錯誤定價的程度；證券的非系統(tǒng)風(fēng)險
B.錯誤定價的程度；證券的系統(tǒng)風(fēng)險
C.證券的市場敏感性；證券的非系統(tǒng)風(fēng)險
D.證券的非系統(tǒng)風(fēng)險；證券的系統(tǒng)風(fēng)險
E.證券的總體收益；證券的非系統(tǒng)風(fēng)險

單項選擇題

考慮特雷納-布萊克模型。積極的投資組合的阿爾法為3%。市場指數(shù)的預(yù)期收益率為18%。市場投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為25%。積極投資組合的非系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差為15%。無風(fēng)險收益率為6%。積極投資組合的貝塔是1.2。投資于積極投資組合的最優(yōu)比例為（）。

A.50.0%
B.69.4%
C.72.3%
D.80.6%
E.100.0%

一個錯誤定價證券組成的積極投資組合和一市場投資組合共同構(gòu)成的風(fēng)險性投資組合，其一個特性在于，當(dāng)被優(yōu)化時，它的夏普比率的平方隨著積極投資組合的（）平方的增加而增加。

你可能感興趣的試題

根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。

一個錯誤定價證券組成的積極投資組合和一市場投資組合共同構(gòu)成的風(fēng)險性投資組合，其一個特性在于，當(dāng)被優(yōu)化時，它的夏普比率的平方隨著積極投資組合的（）平方的增加而增加。

根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。