單項選擇題

根據特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權重取決于（）和（）的比率。

A.錯誤定價的程度；證券的非系統(tǒng)風險
B.錯誤定價的程度；證券的系統(tǒng)風險
C.證券的市場敏感性；證券的非系統(tǒng)風險
D.證券的非系統(tǒng)風險；證券的系統(tǒng)風險
E.證券的總體收益；證券的非系統(tǒng)風險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

考慮特雷納-布萊克模型。積極的投資組合的阿爾法為3%。市場指數的預期收益率為18%。市場投資組合的收益率標準差為25%。積極投資組合的非系統(tǒng)標準差為15%。無風險收益率為6%。積極投資組合的貝塔是1.2。投資于積極投資組合的最優(yōu)比例為（）。

A.50.0%
B.69.4%
C.72.3%
D.80.6%
E.100.0%

單項選擇題

特雷納-布萊克模型假設（）。

A.證券分析的目的，是為了構建一個由有限數量的定價不當的證券組成的積極型的投資組合
B.較少程度的充分分散化的成本來自錯誤定價股票的非系統(tǒng)風險
C.在積極的投資組合中，錯誤定價的證券的最優(yōu)權重是錯誤定價程度、該證券的市場敏感性，以及它的非系統(tǒng)風險的程度的方程
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準確

根據特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權重取決于（）和（）的比率。

你可能感興趣的試題

特雷納-布萊克模型假設（）。

根據特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權重取決于（）和（）的比率。

特雷納-布萊克模型假設（）。