單項(xiàng)選擇題

考慮特雷納-布萊克模型。積極的投資組合的阿爾法為3%。市場(chǎng)指數(shù)的預(yù)期收益率為18%。市場(chǎng)投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為25%。積極投資組合的非系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差為15%。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。積極投資組合的貝塔是1.2。投資于積極投資組合的最優(yōu)比例為（）。

A.50.0%
B.69.4%
C.72.3%
D.80.6%
E.100.0%

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