判斷題減少期貨合約關(guān)閉之日至交割月份之間的時間會增加基差風(fēng)險。（）
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3.判斷題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900。250美元乘以指數(shù)的期貨合約可以交易。將beta降低到0.9需要進行多頭48張合約。（）
4.單項選擇題公司將在一年內(nèi)購買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為112美元和110美元。購買該商品的平均價格是多少？（）
A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
5.單項選擇題以下哪一項是尾隨對沖所必要的？（）
A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價格與遠期價格
D.以上都不是
最新試題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題