單項選擇題貨幣互換采用債券組合估值時，通?？梢詫M合拆分為（）
A.固定利率債券，浮動利率債券
B.長期債券，短期債券
C.本幣債券，外幣債券
D.無法確定
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1.單項選擇題浮動利率債券在期初價值為（）
A.高于面值
B.低于面值
C.等于面值
D.無法確定
2.單項選擇題浮動利率債券在付息后非常短的時間內(nèi)債券價值（）面值。
A.高于
B.低于
C.等于
D.無法確定
3.單項選擇題利率互換多頭拆解為債券組合時，可以分解為（）
A.浮動利率債券多頭，固定利率債券空頭
B.浮動利率債券空頭，固定利率債券多頭
C.浮動利率債券多頭，固定利率債券多頭
D.浮動利率債券空頭，固定利率債券空頭
4.單項選擇題利率互換估值時可以將利率互換的現(xiàn)金流拆分為（）
A.組合和遠期利率協(xié)議組合
B.本幣債券和外幣債券
C.固定利率債券和浮動利率債券
D.長期債券和短期債券
5.多項選擇題互換的風(fēng)險主要有（）
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
最新試題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題