單項選擇題利率互換多頭拆解為債券組合時，可以分解為（）

A.浮動利率債券多頭，固定利率債券空頭
B.浮動利率債券空頭，固定利率債券多頭
C.浮動利率債券多頭，固定利率債券多頭
D.浮動利率債券空頭，固定利率債券空頭


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1.單項選擇題利率互換估值時可以將利率互換的現(xiàn)金流拆分為（）

A.組合和遠(yuǎn)期利率協(xié)議組合
B.本幣債券和外幣債券
C.固定利率債券和浮動利率債券
D.長期債券和短期債券

2.多項選擇題互換的風(fēng)險主要有（）

A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險

3.單項選擇題進(jìn)行股指期貨買入套期保值的情形是（）

A.投資者在未來計劃持有股票組合，擔(dān)心股市大盤上漲而是購買股票組合成本上升
B.投資者在未來計劃持有股票組合，擔(dān)心股市大盤下跌而是購買股票組合成本上升
C.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市大盤上漲影響股票組合的收益
D.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市大盤下跌影響股票組合的收益

5.單項選擇題商品期貨的出現(xiàn)可以幫助交易雙方降低其面臨的（）

A.信用風(fēng)險
B.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險
C.價格風(fēng)險
D.利率風(fēng)險