A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
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A.投資者在未來(lái)計(jì)劃持有股票組合，擔(dān)心股市大盤上漲而是購(gòu)買股票組合成本上升
B.投資者在未來(lái)計(jì)劃持有股票組合，擔(dān)心股市大盤下跌而是購(gòu)買股票組合成本上升
C.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市大盤上漲影響股票組合的收益
D.投資者持有股票組合，擔(dān)心股市大盤下跌影響股票組合的收益
A.下降、賣出
B.上漲、賣出
C.上漲、買入
D.下降、買入
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
C.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.利率風(fēng)險(xiǎn)
A.套利策略系統(tǒng)并不穩(wěn)定，就用于實(shí)盤交易
B.交易賬戶中超預(yù)期巨額資金的使用沒有申報(bào)審批制度
C.進(jìn)行策略交易時(shí)，沒有針對(duì)策略系統(tǒng)出現(xiàn)異常時(shí)用于應(yīng)對(duì)的規(guī)章制度
D.程序化交易具有助漲助跌作用
程序化交易設(shè)計(jì)順序（）
（1）根據(jù)交易目的確定交易策略
（2）對(duì)初步完成的程序化交易系統(tǒng)進(jìn)行檢驗(yàn)
（3）實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與維護(hù)
（4）編寫代碼和使用相應(yīng)軟件將交易策略程序化
A.（1）（4）（2）（3）
B.（4）（2）（1）（3）
C.（1）（4）（3）（2）
D.（2）（1）（4）（3）
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度與現(xiàn)實(shí)世界的物理測(cè)度表述正確的為（）
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
可以從債券組合的角度為互換定價(jià)。
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。