在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

國(guó)際互換與衍生品協(xié)會(huì)是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場(chǎng)外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。