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問答題
【計算題】某不支付紅利的股票目前價格為10元，假設(shè)6個月后，該股票價格要么是12元，要么是8元，無風(fēng)險年利率為10%，現(xiàn)在要找出一份6個月期協(xié)議價格為11元的該股票歐式看漲期權(quán)的價值。
答案：
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問答題
【簡答題】期權(quán)處于什么狀態(tài)時期權(quán)的時間價值最大（?。繛槭裁?？
答案：
期權(quán)處于平價點(diǎn)時，其時間價值最大；因?yàn)槠跈?quán)價值由內(nèi)在價值和時間價值共同構(gòu)成，當(dāng)期權(quán)價格超過平價價格或者低于平價價格時，即...
