亚洲av综合色区无码一区爱av,97久久久久久精品无码毛片 ,国产乱人伦偷精精品视频

問答題某不支付紅利的股票目前價格為10元，假設(shè)6個月后，該股票價格要么是12元，要么是8元，無風(fēng)險年利率為10%，現(xiàn)在要找出一份6個月期協(xié)議價格為11元的該股票歐式看漲期權(quán)的價值。

1.問答題假設(shè)某種不支付紅利股票的市價為50元，風(fēng)險利率為10%，該股票的年波動率為30%，求該股票協(xié)議價格為50元、期限3個月的歐式看（漲）跌期權(quán)價格。

2.問答題期權(quán)處于什么狀態(tài)時期權(quán)的時間價值最大（小）？為什么？

3.問答題混合期權(quán)中的底部跨式組合策略適合投資者預(yù)期價格如何變化時運(yùn)用？并解釋！

4.問答題如何構(gòu)建看漲（跌）期權(quán)的牛（熊）市正（反）向?qū)墙M合？

5.問答題畫出有（無）收益資產(chǎn)歐式看漲（跌）期權(quán)價格曲線。（要求在圖中體現(xiàn)出期權(quán)價格上、下限，時間價值等，并解釋。）