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問(wèn)答題
【計(jì)算題】某不支付紅利的股票目前價(jià)格為10元，假設(shè)6個(gè)月后，該股票價(jià)格要么是12元，要么是8元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，現(xiàn)在要找出一份6個(gè)月期協(xié)議價(jià)格為11元的該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)值。
答案：
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】期權(quán)處于什么狀態(tài)時(shí)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大（小）？為什么？
答案：
期權(quán)處于平價(jià)點(diǎn)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值最大；因?yàn)槠跈?quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值共同構(gòu)成，當(dāng)期權(quán)價(jià)格超過(guò)平價(jià)價(jià)格或者低于平價(jià)價(jià)格時(shí)，即...
