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問(wèn)答題
【計(jì)算題】假設(shè)某種不支付紅利股票的市價(jià)為50元，風(fēng)險(xiǎn)利率為10%，該股票的年波動(dòng)率為30%，求該股票協(xié)議價(jià)格為50元、期限3個(gè)月的歐式看（漲）跌期權(quán)價(jià)格。
答案：
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】期權(quán)處于什么狀態(tài)時(shí)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最大（?。?？為什么？
答案：
期權(quán)處于平價(jià)點(diǎn)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值最大；因?yàn)槠跈?quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值共同構(gòu)成，當(dāng)期權(quán)價(jià)格超過(guò)平價(jià)價(jià)格或者低于平價(jià)價(jià)格時(shí)，即...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】混合期權(quán)中的底部跨式組合策略適合投資者預(yù)期價(jià)格如何變化時(shí)運(yùn)用？并解釋?zhuān)?/h4>
答案：
適用于投資者預(yù)期市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)運(yùn)用；因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，不管是向執(zhí)行價(jià)格的那邊波動(dòng)，總盈虧線與0（橫...
適用于投資者預(yù)期市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)運(yùn)用；因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)，不管是向執(zhí)行價(jià)格的那邊波動(dòng)，總盈虧線與0（橫...
