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問答題
【簡答題】長期國債的看漲期權的收益率對利率變動的敏感性是高于還是低于其標的債券?
答案:
更高。期權的彈性超過了1.0。換句話說,期權實際上是一種杠桿投資,因而對利率變動會更敏感。
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【簡答題】其他條件均相同,執(zhí)行價格高的看漲期權的套期保值率是高于還是低于執(zhí)行價格低的看漲期權?
答案:
更低??礉q期權的實值程度降低。當X較高時,d
1
和N(d
1
)都降低。
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【簡答題】其他條件均相同,企業(yè)特有風險大的股票的看漲期權的價值是否大于企業(yè)特有風險小的股票的看漲期權?假定兩種股票的貝塔值相同。
答案:
假定β不變,企業(yè)特有風險較商的股票的整體波動性也較高。期權會更值錢。
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