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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】如果股價(jià)下跌，而看漲期權(quán)價(jià)格上升，則看漲期權(quán)隱含的風(fēng)險(xiǎn)有何變化？
答案：
它已經(jīng)上升了。否則，看漲期權(quán)將會(huì)下降。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】長(zhǎng)期國(guó)債的看漲期權(quán)的收益率對(duì)利率變動(dòng)的敏感性是高于還是低于其標(biāo)的債券？
答案：
更高。期權(quán)的彈性超過(guò)了1.0。換句話說(shuō)，期權(quán)實(shí)際上是一種杠桿投資，因而對(duì)利率變動(dòng)會(huì)更敏感。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】其他條件均相同，執(zhí)行價(jià)格高的看漲期權(quán)的套期保值率是高于還是低于執(zhí)行價(jià)格低的看漲期權(quán)？
答案：
更低?？礉q期權(quán)的實(shí)值程度降低。當(dāng)X較高時(shí)，d1和N（d1）都降低。
