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問答題
【簡答題】其他條件均相同，執(zhí)行價(jià)格高的看漲期權(quán)的套期保值率是高于還是低于執(zhí)行價(jià)格低的看漲期權(quán)？
答案：
更低?？礉q期權(quán)的實(shí)值程度降低。當(dāng)X較高時(shí)，d1和N（d1）都降低。
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問答題
【簡答題】其他條件均相同，企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)大的股票的看漲期權(quán)的價(jià)值是否大于企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)小的股票的看漲期權(quán)？假定兩種股票的貝塔值相同。
答案：
假定β不變，企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)較商的股票的整體波動性也較高。期權(quán)會更值錢。
問答題
【簡答題】高貝塔值股票的看跌期權(quán)的價(jià)值是否大于低貝塔值股票的看跌期權(quán)？假定股票有相同的企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)。
答案：
假定企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)保持穩(wěn)定，較高的β表明較高的整體股票波動性。因此，看跌期權(quán)價(jià)會隨β的上升而上升。
