【計算題】

構建雙限期權時：買入價值為50美元的一股股票，再以執(zhí)行價格45美元買入六個月看跌期權，賣出執(zhí)行價為55美元的六個月看漲期權。根據股票的風險，你可算出六個月期，執(zhí)行價為45美元，N（d₁）=0.60，而執(zhí)行價為55美元，N（d₁）=0.35。
a.如果股票價格增加1美元，雙限期權的所得或損失是什么？
b.如果股票價格有一很大或很小的變化，資產組合的得爾塔值會發(fā)生什么變化？