【計(jì)算題】

構(gòu)建雙限期權(quán)時(shí)：買入價(jià)值為50美元的一股股票，再以執(zhí)行價(jià)格45美元買入六個(gè)月看跌期權(quán)，賣出執(zhí)行價(jià)為55美元的六個(gè)月看漲期權(quán)。根據(jù)股票的風(fēng)險(xiǎn)，你可算出六個(gè)月期，執(zhí)行價(jià)為45美元，N（d₁）=0.60，而執(zhí)行價(jià)為55美元，N（d₁）=0.35。
a.如果股票價(jià)格增加1美元，雙限期權(quán)的所得或損失是什么？
b.如果股票價(jià)格有一很大或很小的變化，資產(chǎn)組合的得爾塔值會(huì)發(fā)生什么變化？