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問答題
【計(jì)算題】IBM公司的兩平看漲期權(quán)的套期保值率為0.4，而兩平看跌期權(quán)套期保值率為-0.6，則IBM公司的實(shí)值對敲頭寸的套期保值率是多少？
答案：
對敲式期權(quán)的套期保值比率是每種期權(quán)的套頭比率的加總。
0.4+（-0.6）=-0.2
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問答題
【簡答題】根據(jù)布萊克-舒爾斯公式，當(dāng)執(zhí)行價格很小時的看跌期權(quán)的套期保值率是多少？
答案：
負(fù)的1.0。當(dāng)S下跌，不可能會執(zhí)行。N（d1）-1趨近于-1而N（d1）趨近于0。
問答題
【簡答題】根據(jù)布萊克-舒爾斯公式，當(dāng)股價趨向于無窮大時看漲期權(quán)的套期保值率是多少？請簡要說明。
答案：
套期保值比率趨近于1。當(dāng)S上升時，執(zhí)行的可能性趨近于1.0。N（d1）趨近于1.0。
