問答題

【論述題】套利定價(jià)模型和資本資產(chǎn)定價(jià)模型有何不同？

答案： 聯(lián)系：
1）APT模型可以說是CAPM模型的一個(gè)發(fā)展，兩個(gè)模型都給出了有效的證券的定價(jià)的方法。
2）...
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問答題

【論述題】簡(jiǎn)述套利定價(jià)模型，并舉出一個(gè)例子來說明無套利定價(jià)思想在金融學(xué)中的運(yùn)用。
答案： 投資者套利活動(dòng)是通過買入收益率偏高的證券同時(shí)賣出收益率偏低的證券來實(shí)現(xiàn)的，其結(jié)果是使收益率偏高的證券價(jià)格上升，其收益率將...
問答題

【簡(jiǎn)答題】試述套利定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)。
答案： 由于APT是建立在多因素模型之上的，因此對(duì)APT的實(shí)證檢驗(yàn)必須首先確定資產(chǎn)收益的因素模型。實(shí)際上，檢驗(yàn)APT是對(duì)均衡理論...
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