問答題

【論述題】簡述套利定價模型，并舉出一個例子來說明無套利定價思想在金融學中的運用。

答案： 投資者套利活動是通過買入收益率偏高的證券同時賣出收益率偏低的證券來實現(xiàn)的，其結(jié)果是使收益率偏高的證券價格上升，其收益率將...
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問答題

【簡答題】試述套利定價模型的實證檢驗。
答案： 由于APT是建立在多因素模型之上的，因此對APT的實證檢驗必須首先確定資產(chǎn)收益的因素模型。實際上，檢驗APT是對均衡理論...
問答題

【簡答題】試比較APT與CAPM。
答案： 套利定價模型與資本資產(chǎn)定價模型都是研究資產(chǎn)預期收益率在市場均衡狀態(tài)下如何決定證券價格問題的。它們之間存在著一定的聯(lián)系，也...
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