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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】試述套利定價(jià)模型的實(shí)證檢驗(yàn)。
答案：
由于APT是建立在多因素模型之上的，因此對(duì)APT的實(shí)證檢驗(yàn)必須首先確定資產(chǎn)收益的因素模型。實(shí)際上，檢驗(yàn)APT是對(duì)均衡理論...
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【簡(jiǎn)答題】試比較APT與CAPM。
答案：
套利定價(jià)模型與資本資產(chǎn)定價(jià)模型都是研究資產(chǎn)預(yù)期收益率在市場(chǎng)均衡狀態(tài)下如何決定證券價(jià)格問(wèn)題的。它們之間存在著一定的聯(lián)系，也...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為了得到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的證券組合，如何消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（因素風(fēng)險(xiǎn)）和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（非因素風(fēng)險(xiǎn)）？
答案：
（1）選擇的投資比例xi充分?。?br/>（2）所包括的證券種類盡量多，以分散風(fēng)險(xiǎn)；
（3...
（3...
