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問答題
【簡答題】其他條件均相同，企業(yè)特有風(fēng)險大的股票的看漲期權(quán)的價值是否大于企業(yè)特有風(fēng)險小的股票的看漲期權(quán)？假定兩種股票的貝塔值相同。
答案：
假定β不變，企業(yè)特有風(fēng)險較商的股票的整體波動性也較高。期權(quán)會更值錢。
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問答題
【簡答題】高貝塔值股票的看跌期權(quán)的價值是否大于低貝塔值股票的看跌期權(quán)？假定股票有相同的企業(yè)特有風(fēng)險。
答案：
假定企業(yè)特有風(fēng)險保持穩(wěn)定，較高的β表明較高的整體股票波動性。因此，看跌期權(quán)價會隨β的上升而上升。
問答題
【簡答題】你認為看漲期權(quán)的執(zhí)行價上升1美元，期權(quán)的價值下降幅度是大于還是小于1美元？
答案：
要小?？礉q期權(quán)價格的變化為1美元，只要：
I.有100%的可能性該看漲期權(quán)會被執(zhí)行；
Ii.利率為零。
