問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】其他條件均相同，企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)大的股票的看漲期權(quán)的價(jià)值是否大于企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)小的股票的看漲期權(quán)？假定兩種股票的貝塔值相同。

答案：假定β不變，企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)較商的股票的整體波動(dòng)性也較高。期權(quán)會(huì)更值錢。

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】高貝塔值股票的看跌期權(quán)的價(jià)值是否大于低貝塔值股票的看跌期權(quán)？假定股票有相同的企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)。

答案：假定企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)保持穩(wěn)定，較高的β表明較高的整體股票波動(dòng)性。因此，看跌期權(quán)價(jià)會(huì)隨β的上升而上升。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】你認(rèn)為看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)上升1美元，期權(quán)的價(jià)值下降幅度是大于還是小于1美元？

答案：

要小?？礉q期權(quán)價(jià)格的變化為1美元，只要：
I.有100%的可能性該看漲期權(quán)會(huì)被執(zhí)行；
Ii.利率為零。