A.交易賬戶風(fēng)險管理
B.流動性風(fēng)險管理
C.銀行賬戶利率風(fēng)險的管理
D.資本管理
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.VaR模型的估計應(yīng)該逐日進行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風(fēng)險頭寸的計算期間
D.估計VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)
A.放款部門
B.外匯部門
C.風(fēng)險控制部門
D.內(nèi)部控制部門
A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內(nèi)之變動情景
A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析
A.3
B.4
C.5
D.6
最新試題
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
在某些國家，監(jiān)管機構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機構(gòu)名義進行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
為了實施對利率風(fēng)險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險：（）。
對于操作風(fēng)險的定義應(yīng)該是: （）。
FSA進行風(fēng)險評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險事件對（）。