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單項選擇題

壓力測試應(yīng)該覆蓋的情景不包括：（）。

A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價格異常變動情景
D.置信水平內(nèi)之變動情景

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單項選擇題

面臨及端價格變動時，銀行產(chǎn)生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應(yīng)該透過下列何種方法來補強：（）

A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析

單項選擇題

透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實際損失超過VaR估計值的天數(shù)超過十天以上時，VaR模型所計算出來的總資本要求應(yīng)該乘上哪一個系數(shù)：（）。

A.3
B.4
C.5
D.6