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面臨及端價格變動時,銀行產(chǎn)生的損失可能超過可用的資本。此時銀行應(yīng)該透過下列何種方法來補(bǔ)強(qiáng):()
A.VaR模型
B.返回檢驗
C.壓力測試
D.敏感度分析
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單項選擇題
透過返回檢驗銀行可以了解銀行實際損失超過VaR估計值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實際損失超過VaR估計值的天數(shù)超過十天以上時,VaR模型所計算出來的總資本要求應(yīng)該乘上哪一個系數(shù):()。
A.3
B.4
C.5
D.6
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單項選擇題
審批銀行是否可以實行內(nèi)部計量模型來計算監(jiān)管資本的單位是:()。
A.巴塞爾委員會
B.各國監(jiān)管當(dāng)局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處
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