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問答題
【簡答題】
若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損失率進行回歸分析的結(jié)果如下：
Y1=0.003+0.6XP
Y2=0.001+1.2XP
其中：Y1代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y2代表個人貸款部門的損失率，XP代表整個貸款組合的歷史損失率。
答案：
由于個人貸款部門的風險敏感度為1.2，當組合損失8%時，該貸款損失率為9.7%。所以銀行應該控制個人貸款在組合中的比例，...
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問答題
【計算題】
若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損失率進行回歸分析的結(jié)果如下：
Y1=0.003+0.6XP
Y2=0.001+1.2XP
其中：Y1代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y2代表個人貸款部門的損失率，XP代表整個貸款組合的歷史損失率。
答案：
Y1=0.003+0.6*0.08=0.051=5.1%
Y2=0.001+1.2*0.08=0.097=9.7%
