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問答題
【計算題】
如果全國的貸款市場組合安排和abc銀行的貸款組合安排如下表所示，計算該銀行的貸款組合相對于全國平均水平的風(fēng)險度。
答案：
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問答題
【簡答題】
現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，請問如果你是貸款管理者，將如何比較它們的優(yōu)劣，并給出理由。
答案：
將B、C比較，最優(yōu)的組合是C，因?yàn)槠溆懈叩氖找婧透〉姆讲睿粚、C比較，顯然C具有相對高的收益/標(biāo)準(zhǔn)差比率，因而，最...
問答題
【簡答題】現(xiàn)有某銀行的一個兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。簡述相關(guān)系數(shù)于協(xié)方差對貸款組合的風(fēng)險有什么影響。
答案：
從計算結(jié)果看出，如果組合中的貸款收益之間協(xié)方差為負(fù)，或者非常小，則組合的風(fēng)險小于單獨(dú)持有某一種貸款的風(fēng)險。
