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問(wèn)答題 如果全國(guó)的貸款市場(chǎng)組合安排和abc銀行的貸款組合安排如下表所示，計(jì)算該銀行的貸款組合相對(duì)于全國(guó)平均水平的風(fēng)險(xiǎn)度。

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1.問(wèn)答題 現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，請(qǐng)問(wèn)如果你是貸款管理者，將如何比較它們的優(yōu)劣，并給出理由。

參考答案：將B、C比較，最優(yōu)的組合是C，因?yàn)槠溆懈叩氖找婧透〉姆讲?；將A、C比較，顯然C具有相對(duì)高的收益/標(biāo)準(zhǔn)差比率，因而，最...

2.問(wèn)答題現(xiàn)有某銀行的一個(gè)兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。簡(jiǎn)述相關(guān)系數(shù)于協(xié)方差對(duì)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)有什么影響。

參考答案：從計(jì)算結(jié)果看出，如果組合中的貸款收益之間協(xié)方差為負(fù)，或者非常小，則組合的風(fēng)險(xiǎn)小于單獨(dú)持有某一種貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

3.問(wèn)答題 現(xiàn)有某銀行的一個(gè)兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
若相關(guān)系數(shù)為—0.02，計(jì)算組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

4.問(wèn)答題 現(xiàn)有某銀行的一個(gè)兩筆貸款的貸款組合。貸款A(yù)的占比為30%，預(yù)期收益率為10%，貸款收益的標(biāo)準(zhǔn)差為15%；貸款B的占比為70%，預(yù)期收益率15%，貸款收益標(biāo)準(zhǔn)差為20%；兩筆貸款的收益協(xié)方差為0.02。
計(jì)算貸款組合的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

5.問(wèn)答題簡(jiǎn)述貸款損失率模型的運(yùn)用。

參考答案：貸款損失率模型是對(duì)MPT的一種局部運(yùn)用。該模型是將金融機(jī)構(gòu)中某一部門(mén)的貸款季度損失率對(duì)整個(gè)金融機(jī)構(gòu)貸款組合總得季度損失率...

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