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問答題
【計(jì)算題】
若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個人貸款對整個組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：
Y1=0.003+0.6XP
Y2=0.001+1.2XP
其中：Y1代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y2代表個人貸款部門的損失率，XP代表整個貸款組合的歷史損失率。
答案：
Y1=0.003+0.6*0.08=0.051=5.1%
Y2=0.001+1.2*0.08=0.097=9.7%
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問答題
【簡答題】
現(xiàn)有如下三筆具有不同收益和方差的貸款組合，請問如果你是貸款管理者，將如何比較它們的優(yōu)劣，并給出理由。
答案：
將B、C比較，最優(yōu)的組合是C，因?yàn)槠溆懈叩氖找婧透〉姆讲?；將A、C比較，顯然C具有相對高的收益/標(biāo)準(zhǔn)差比率，因而，最...
