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單項選擇題

假設(shè)某基金與市場指數(shù)的相關(guān)系數(shù)為0.8，該基金總風(fēng)險中的特有風(fēng)險是（）

A.64%
B.40%
C.36%
D.28%

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單項選擇題

CAPM模型認(rèn)為，資產(chǎn)組合收益可以由（）得到最好的解釋

A.經(jīng)濟(jì)因素
B.特有風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化

單項選擇題

按照CAPM模型，若市場組合的預(yù)期收益率為13%。無風(fēng)險收益率為3%，證券A的預(yù)期收益率為14%，貝塔值為1.25，則（）

A.證券A被高估
B.證券A是公平定價
C.證券A的阿爾法值是-1.5%
D.證券A的阿爾法值是1.5%

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