單項(xiàng)選擇題

按照CAPM模型，若市場組合的預(yù)期收益率為13%。無風(fēng)險收益率為3%，證券A的預(yù)期收益率為14%，貝塔值為1.25，則（）

A.證券A被高估
B.證券A是公平定價
C.證券A的阿爾法值是-1.5%
D.證券A的阿爾法值是1.5%

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