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單項選擇題

CAPM模型認為，資產組合收益可以由（）得到最好的解釋

A.經濟因素
B.特有風險
C.系統(tǒng)風險
D.分散化

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單項選擇題

按照CAPM模型，若市場組合的預期收益率為13%。無風險收益率為3%，證券A的預期收益率為14%，貝塔值為1.25，則（）

A.證券A被高估
B.證券A是公平定價
C.證券A的阿爾法值是-1.5%
D.證券A的阿爾法值是1.5%

單項選擇題

資本.市場線（CML）表明了有效組合的期望收益率和（）之間的一種簡單的線性關系。

A.市場風險
B.組合方差
C.標準差
D.資產風險