自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式，執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少？

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。