問(wèn)答題

【計(jì)算題】

兩只基金的特性如表，試計(jì)算①兩只證券最小方差組合中各證券所占比例；②最小方差組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。

答案：

①配置在債券和股票上的資金比例分別為82%和18%；②最小標(biāo)準(zhǔn)差組合的預(yù)期收益率為8.9%，標(biāo)準(zhǔn)差為11.45%。
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【計(jì)算題】

設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，兩只基金的特性如表，試計(jì)算最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合在各個(gè)證券上的資金比率、組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。
答案： 最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合需滿足條件：
組合在債券和股票上的資金比例分別為40%和60%。組合的預(yù)期收益率為11%，標(biāo)準(zhǔn)...
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